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微信支付设置验证码短信的步骤如下。
1、打开微信并登录账号；
2、进入微信界面右上角的功能键，进入“设置”；
3、在设置功能下找到“账号与安全”；
4、选择微信的密码和账号安全设置，选择绑定手机号；
5、在绑定手机号页面，点击“获取验证码”，手机会收到验证码短信；
6、输入验证码后即可完成验证并绑定手机号成功，此时微信支付时就会发送验证码短信到绑定的手机号上。
微信支付时发送验证码短信是为了保障支付安全，确保操作是本人进行，微信支付还支持其他多种支付方式验证，如指纹支付等，如果遇到问题，可以联系微信客服寻求帮助。